La trama presenta tres historias conectadas y enmarcadas por el personaje de Elizabeth que destrozada por un desengaño amoroso, conoce a Jeremy (Jude Law), el dueño de un bar, al cual le da la llave de su ex (que la ha abandonado) para que se la devuelva. Con los días de visitas para ver si el otro las había pasado a buscar, se va entablando una amistad en la que la ayuda a curar sus penas con pastel de arándonos y historias sobre otras llaves, cual "Las mil y una noches", como relato para salvar de la muerte, del dolor. Sin embargo, luego de largas noches, decide partir de Nueva York para olvidar y encontrarse a sí misma.
De esta manera, conduce hasta un pueblo en donde trabaja en una cafetería de día y, de noche, en un bar. Allí conoce a Arnie (David Strathairn), un policía alcohólico que también intenta olvidar, pero con menos suerte, a Sue Lynne (Rachel Weisz), una femme fatale por la que vale la pena morir. Al culminar dicha historia, se marcha a Las Vegas donde conoce a Leslie (Natalie Portman), una jugadora de póquer desconfiada de todos y, en especial, de su padre.
Todas esas historias sirven para darle a Elizabeth una forma de aprender cómo se representa el amor en cada persona, cuáles son sus consecuencias, qué dolores provoca. Estas se convierten en un camino para rearmar su personalidad y volver al punto en que la espera Jeremy quien ha intentado ubicarla comunicándose por la narración de sus postales, sus historias de viaje. El que haya otro en el final del camino es motivo para recorrerlo “No fue tan difícil cruzar esa calle, después de todo. Todo depende de quién espera al otro lado.”
Es interesante destacar el motivo de las "llaves" pues el encuentro con Jeremy la hace tropezar con una gran cantidad que él guarda en un frasco sobre la barra, la suya propia también. Estos llaveros pertenecen al pasado, guardan sentimientos, congelan el tiempo y enlazan historias de amor truncadas que esperan volver a empezar “– ¿Crees que vendrá a por las llaves?/ - No lo sé. /- Los clientes llevan años dejándome llaves./ - A veces se las llevan a los pocos días. A veces a las pocas semanas./ - ¿Y la mayoría de las veces? La mayoría, las llaves se quedan en el jarrón./ - ¿Y por qué las guardas? Deberías tirarlas./ -No. No podría hacer eso./ - ¿Por qué no?/ - Si tirase las llaves… esas puertas quedarían cerradas para siempre. Y no soy quién para decidir eso.” Sin embargo, también existe una visión pesimista que Elizabeth plantea: “A veces, aunque tengas las llaves, esas puertas aún… no pueden abrirse, ¿no? Incluso si está abierta la persona que buscas tal vez no este ahí.”
Se puede pensar que las tres historias enmarcadas en el viaje de Elizabeth representan el camino simbólico de un ser en búsqueda del deseo de iniciar su propia historia amorosa luego de sepultado el deshonor. Una huida emocional por la ruta 66 que la conduce a distintas lugares con las que comparte su experiencia, aprende y cobra sentido esa frase que dice “¿Cómo le dices adiós a alguien al que no puedes imaginarte sin él? No dije adiós. No dije nada. Sólo me marché. Al final de esa noche, decidí tomar el camino más largo para cruzar la calle.”. Así como las sombras de los trenes acechan a los personajes, los recuerdos también. Las personas y los recuerdos se conforman en un todo que hace que ella sienta que “algunas veces nos espejamos”. El otro y la experiencia de reconocerlo es ese viaje de búsqueda interior que arranca en Nueva York, va por la ruta 66, pasa por Las Vegas y llega directo al corazón. "A veces dependemos de otras personas como espejo. Para definirnos y decirnos quienes somos. Y cada reflejo hace que me guste un poco más lo que veo.”
Finalmente, hay que exaltar los bellos planos que regala Wong, su precioso manejo de la imagen. Con ella propone el juego de frenar el tiempo, como la del rostro de Elizabeth a punto de ser besado por Jeremy mientra duerme o las lentas entradas al bar de Sue Lynne. Por otro lado, los trenes, los tranvías, los caminos y las rutas, en cambio, le servirán para acelerar y mostrar lo fugaz, la caducidad y lo transitorio.